NOTICIAS: La UE quiere realizar los test a la banca con más frecuencia

26-8-2010 - La Unión Europea está considerando la necesidad de repetir las pruebas de solvencia de la banca, según declaró Olli Rehn, comisario de asuntos Económicos y Monetarios, a Bloomberg TV.
El objetivo de aumentar la frecuencia de los test de estrés es mejorar la confianza en el sector financiero de la región. “Es algo que tengo que hablar con los ministros de finanzas”, matizó ayer Olli Rehn.

En las pruebas de resistencia a 91 bancos europeos el mes pasado, sólo el Hypo Real Estate, Agricultural Bank of Greece y cinco cajas de ahorros españolas no mantendrían el capital de primera calidad (Tier 1) necesario para afrontar un escenario económico adverso.

Rehn recalcó que estas pruebas permiten un análisis sólido y que una repetición de las mismas aportaría más transparencia. Lo que no tiene claro es con qué frecuencia deberían realizarse estas pruebas.

The Wall Street Journal destacaba la falta de confianza de los mercados en el sector financiero europeo ante la falta de uniformidad en los informes facilitados por cada banco. La disparidad de criterio hace muy difícil que los inversores controlen la exposición de las entidades a los distintos países europeos.

Para los expertos, éste es un asunto delicado, dada la inquietud sobre el supuesto riesgo soberano de los países con problemas financieros.

Cuestión de método

Aunque los expertos cuestionaron ya en su momento el rigor de las pruebas, dado que sólo siete entidades no consiguieron superarlas, los mercados aplaudieron en su momento el gesto de transparencia de la banca.

Lo que ahora preocupa es que algunos bancos no facilitan los detalles actualizados sobre su porcentaje de deuda pública. Otros utilizan distintas metodologías para calcular sus exposiciones que nada tienen que ver con el proceso de las pruebas de resistencia. Esto ha provocado fuertes oscilaciones en los informes de reservas de deuda de varios grandes bancos, que tampoco explican con claridad los cambios.

Según The Wall Street Jounal se está descubriendo que los bancos franceses BNP Paribas y Société Générale no facilitan datos sobre su exposición a la deuda soberana europea. Este mes, los tres mayores bancos de Reino Unido, dieron a conocer sus reservas de deuda pública de países Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España con fecha 30 de junio y los datos son totalmente distintos a los publicados dos semanas antes de la publicación de los test de la banca europea.

No es inusual que la inversión en deuda pública cambie al tiempo que el apetito inversor y las estrategias de negocio de las entidades, pero eso no explica del todo algunas de estas operaciones. Un portavoz de Barclays, Richard Treadwell, afirmó al WSJ que el banco londinense calculó sus estadísticas a fecha del 30 de junio empleando un método distinto del que utiliza el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS, en sus siglas en inglés) a la hora de realizar las pruebas de resistencia. Según Teadwell Barclays no tenía instrumentos para analizar su exposición a la deuda soberana de la misma manera que el CEBS.

Opacidad
Para mayor opacidad, RBS publicó los resultados de su prueba “partiendo de una perspectiva de inminente prestatario”. Eso significa que si la exposición de un banco a la deuda de un país está asegurada por una emisión de bonos por parte de otro, dicha exposición seguiría registrada en los datos de deuda del país original. Sin emabrgo, parece que RBS cuadró su grado de exposición basándose en donde reside el auténtico riesgo.

Diferentes datos a causa de distintas metodologías
La utilización de metodologías diferentes ha permitido a los bancos ofrecer cifras diferentes e incluso manipularlas. Es el caso de las reservas de deuda pública de los tres mayores bancos de Reino Unido. La deuda soberana del Royal Bank of Scotland se elevaba a 4.300 millones de libras en fecha de los test de stress y se redujo en los siguientes informes hasta los 327 millones.

Barclays, el 31 de marzo contaba con un total de 787 millones de libras (620 millones de euros) de bonos del Tesoro italiano mientras que el pasado 30 de junio, el volumen había ascendido hasta un total de 8.600 millones de libras.

En lo que se refiere al HSBC, su exposición a la deuda griega en manos disminuyó desde los 1,2 billones de libras hasta los 0,8 billones entre marzo y junio de 2010.

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